Data Scientist Risque Crédit

Formation :

Diplômé(e) d’école d’ingénieurs, Master en statistiques, Data Science ou Finance.

Expérience requise : 

2 à 5 ans d’expérience en modélisation du risque de crédit, data science, ou dans un poste similaire au sein d’une institution financière ou cabinet de conseil spécialisé

Les principales missions du poste :

• Analyser et anticiper les évolutions du portefeuille de crédit à travers des analyses approfondies, des tableaux de bord et des stress tests.
• Développer, calibrer et valider des modèles de risque (notation, PD, LGD, EAD, IFRS 9) et en assurer le suivi réglementaire
• Garantir la qualité, la structuration et la fiabilité des données pour le pilotage et la modélisation du risque
• Concevoir et automatiser des outils et des scripts analytiques pour optimiser les processus récurrents
• Apporter un support technique et analytique aux équipes internes et contribuer à des projets stratégiques transverses

Compétences et profil recherchés :

• Maîtrise des outils analytiques, principalement SAS et Excel avancé.
• Connaissance des fondamentaux du risque crédit, des cadres réglementaires (Bâle, BAM) et des méthodologies d’évaluation
• Capacité à analyser des données complexes, générer des alertes risques et optimiser des processus récurrents
• Rigueur, autonomie et excellente communication écrite/orale
• Adaptabilité et aptitude à travailler en équipe sous pression

Date limite : 30/10/2025